Die Bou Van ' N Voorraad Handel Stelsel

Trading Systems: Ontwerp jou stelsel - Deel 1 13 Die voorafgaande gedeelte van hierdie handleiding gekyk na die elemente wat make-up 'n handel stelsel en bespreek die voor - en nadele van die gebruik van so 'n stelsel in 'n lewendige handel omgewing. In hierdie artikel, ons bou op die kennis van die ondersoek wat markte is veral goed geskik vir stelsel handel. Ons sal dan 'n meer in-diepte kyk na die verskillende genres van handel stelsels. Trading in verskillende aandelemarkte Markte Die aandelemark is waarskynlik die mees algemene mark om handel te dryf in, veral onder beginners. In hierdie arena, groot spelers soos Warren Buffett en Merrill Lynch oorheers, en tradisionele waarde en groei te belê strategieë is by verre die mees algemene. Tog het baie instellings aansienlik in die ontwerp, ontwikkeling en implementering van handel stelsels belê. Individuele beleggers by hierdie tendens, hoewel stadig. Hier is 'n paar belangrike faktore om in gedagte te hou wanneer die gebruik van handel stelsels in aandelemarkte: 13 Die groot hoeveelheid aandele beskikbaar stel handelaars om stelsels te toets op baie verskillende tipes aandele - alles van uiters wisselvallige oor-die-toonbank (ODT) aandele aan nie-vlugtige uitsoekaandele. Die doeltreffendheid van handel stelsels kan beperk word deur die lae likiditeit van 'n paar aandele, veral OTC en pienk vel probleme. Kommissies kan eet in winste wat gegenereer word deur suksesvolle ambagte, en kan verliese verhoog. OTC en pienk vel aandele aangaan dikwels addisionele kommissie fooie. Die belangrikste handel stelsels wat gebruik word, is dié wat kyk vir waarde - dit wil sê, stelsels wat verskillende parameters gebruik om te bepaal of 'n sekuriteit is onderwaardeer in vergelyking met sy prestasie in die verlede, sy eweknieë, of die mark in die algemeen. Valutamarkte Die buitelandse valuta mark, of forex. is die grootste en mees vloeibare mark in die wêreld. Die wêreld se regerings, banke en ander groot instellings handel triljoene dollars op die forex mark elke dag. Die meerderheid van die institusionele handelaars op die Forex staatmaak op handel stelsels. Dieselfde geld vir individue op die forex, maar 'n paar handel op grond van ekonomiese verslae of belangstelling payouts. Here is 'n paar belangrike faktore om in gedagte te hou wanneer die gebruik van handel stelsels in die forex mark: die likiditeit in die mark - as gevolg van die groot volume - maak handel stelsels meer akkuraat en doeltreffend. Daar is geen kommissies in hierdie mark, net versprei. Daarom, sy baie makliker om baie transaksies te maak sonder die koste te verhoog. In vergelyking met die bedrag van aandele of kommoditeite beskikbaar, die aantal geldeenhede handel te dryf, is beperk. Maar as gevolg van die beskikbaarheid van eksotiese geldeenheid pare - dit is, geldeenhede van kleiner lande - die verskeidenheid in terme van wisselvalligheid is nie noodwendig beperk. Die belangrikste handel stelsels wat gebruik word in forex is dié wat tendense te volg ( 'n gewilde gesegde in die mark is die tendens is jou vriend), of stelsels wat te koop of te verkoop op breakouts. Dit is omdat ekonomiese aanwysers veroorsaak dikwels groot prysbewegings op 'n tyd. Futures Equity, markte forex, en kommoditeit al bied Futures Trading. Dit is 'n gewilde voertuig vir stelsel handel as gevolg van die hoër bedrag van die hefboom beskikbaar en die verhoogde likiditeit en wisselvalligheid. Tog kan hierdie faktore beide maniere sny: hulle kan óf versterk jou winste of versterk jou verliese. Om hierdie rede, is die gebruik van termynkontrakte gewoonlik gereserveer vir gevorderde individuele en institusionele stelsel handelaars. Dit is omdat handel stelsels in staat te kapitaliseer op die termynmark veel groter aanpassing verg, gebruik meer gevorderde aanwysers en neem baie langer om te ontwikkel. So, wat is die beste Dit is aan die individuele belegger om te besluit watter mark is die beste geskik is om te handel - elkeen het sy eie voordele en nadele. Die meeste mense is meer vertroud is met die aandelemarkte, en hierdie kennis maak die ontwikkeling van 'n handel stelsel makliker. Dit is egter forex algemeen beskou as die uitstekende platform om handel stelsels hardloop wees - veral onder meer ervare handelaars. Verder, as 'n handelaar besluit om munt te slaan uit verhoogde hefboom en wisselvalligheid, die termynmark alternatief is altyd oop. Uiteindelik is die keuse lê in die hande van die stelsel developer. Types van handel stelsels Trend-volgende stelsels Die mees algemene metode van stelsel handel is die tendens - Spring stelsel. In sy mees basiese vorm, hierdie stelsel net wag vir 'n aansienlike prys beweging, dan koop of verkoop in daardie rigting. Hierdie tipe stelsel banke op die hoop uitgespreek dat hierdie prysbewegings die tendens sal handhaaf. Bewegende gemiddelde Systems Algemene gebruik in tegniese ontleding. 'n bewegende gemiddelde is 'n aanduiding dat net toon die gemiddelde prys van 'n voorraad oor 'n tydperk van tyd. Die essensie van tendense is afgelei van hierdie meting. Die mees algemene manier om te bepaal toe - en uittrede is 'n crossover. Die logika agter dit is eenvoudig: 'n nuwe tendens kom tot stand wanneer die prys bo of onder sy historiese prys gemiddelde (tendens) val. Hier is 'n grafiek wat beide die prys (blou lyn) en die 20-dag MA (rooi lyn) van IBM plotte: Breakout Systems Die fundamentele konsep agter hierdie tipe stelsel is soortgelyk aan dié van 'n bewegende gemiddelde stelsel. Die idee is dat wanneer 'n nuwe hoë of lae gevestig, die prys beweging is waarskynlik om voort te gaan in die rigting van die tempo. Een aanwyser wat gebruik kan word in die bepaling van breakouts is 'n eenvoudige Bollinger Band oortrek. Bollinger Bands wys gemiddeldes van 'n hoë en 'n lae pryse, en breakouts voorkom wanneer die prys aan die kante van die bands. Hier is 'n grafiek wat die prys (blou lyn) en Bollinger Bands (grys lyne) van Microsoft plotte: Nadele van Trend-volgende stelsels: Empiriese Besluitneming Vereiste - By die bepaling van tendense, is daar altyd 'n empiriese element om te oorweeg: die duur van die historiese tendens. Byvoorbeeld, kan die bewegende gemiddelde vir die afgelope 20 dae of vir die afgelope vyf jaar, sodat die ontwikkelaar moet bepaal watter een is die beste vir die stelsel. Ander te bepaal faktore is die gemiddelde hoogtepunte en laagtepunte in tempo stelsels. Sloerende Nature - bewegende gemiddeldes en tempo stelsels sal altyd agter. Met ander woorde, kan hulle nooit druk op die presiese bo-of onderkant van 'n tendens. Dit lei onvermydelik in 'n verbeuring van potensiële wins, wat soms beduidende kan wees. Geheel verslaan effek - Onder die mark kragte wat skadelik vir die sukses van die tendens volgende stelsels is, dit is een van die mees algemene. Die geheel verslaan effek vind plaas wanneer die bewegende gemiddelde genereer 'n valse sein - dit wil sê, wanneer die gemiddelde daal net in omvang, dan skielik omkeer rigting. Dit kan lei tot massiewe verliese nie, tensy doeltreffende stop-verlies en risikobestuur tegnieke in diens. Sywaarts Markte --Trend volgende stelsels, deur die natuur, in staat is om geld te maak net in markte wat eintlik tendens doen. Maar markte sywaarts beweeg ook. bly binne sekere grense vir 'n lang tydperk van die tyd. Uiterste wisselvalligheid Mag gebeur - Soms, kan-tendens volgende stelsels sommige van die uiterste wisselvalligheid beleef, maar die handelaar moet vashou aan sy of haar stelsel. Die onvermoë om dit te doen, sal daartoe lei dat verseker mislukking. Countertrend Systems Kortom, die doel met die countertrend stelsel is te koop teen die laagste laag en verkoop teen die hoogste hoog. Die belangrikste verskil tussen hierdie en die tendens volgende stelsel is dat die countertrend stelsel is nie selfkorrigerende. Met ander woorde, daar is nie 'n vasgestelde tyd om posisies te verlaat, en dit lei tot 'n onbeperkte nadeel potensiaal. Tipes Countertrend Systems Baie verskillende tipes stelsels word beskou countertrend stelsels. Die idee hier is om te koop wanneer momentum in een rigting begin vervaag. Dit is die mees dikwels bereken deur ossillators. Byvoorbeeld, kan 'n sein gegenereer word wanneer Stochastics of ander relatiewe sterkte aanwysers hieronder sekere punte val. Daar is ander vorme van countertrend handel stelsels, maar almal van hulle dieselfde fundamentele doelwit te deel - lae te koop en verkoop hoog. Nadele van Countertrend volgende stelsels: E mpirical Besluitneming Vereiste - Byvoorbeeld, een van die faktore die stelsel ontwikkelaar moet besluit oor die punte waarteen die relatiewe sterkte aanwysers vervaag. Uiterste wisselvalligheid Mag gebeur - Hierdie stelsels kan ook sommige van die uiterste wisselvalligheid en 'n onvermoë om te hou met die stelsel ten spyte van hierdie wisselvalligheid sal lei tot verseker mislukking ervaar. Unlimited Nadeel - Soos voorheen genoem, is daar 'n onbeperkte nadeel potensiaal omdat die stelsel is nie selfkorrigerende (daar is nie 'n vasgestelde tyd om posisies te verlaat). Ten slotte Die belangrikste markte waarvoor handel stelsels is geskik is die aandele, buitelandse valuta en termynmarkte. Elkeen van hierdie markte het sy voordele en nadele. Die twee hoof genres van handel stelsels is die tendens-volgende en die countertrend stelsels. Ten spyte van hul verskille, beide tipes stelsels, in hul ontwikkelingstadia, vereis empiriese besluitneming aan die kant van die ontwikkelaar. Ook hierdie stelsels is onderhewig aan uiterste wisselvalligheid en dit kan 'n paar stamina eis - dit is noodsaaklik dat die stelsel handelaar hou met sy of haar stelsel in hierdie tye. In die volgende paaiement, goed neem 'n nader kyk na hoe om 'n handel stelsel te ontwerp en te bespreek 'n paar van die sagteware wat stelsel handelaars gebruik om hul lewens makliker te maak. Trading Systems: Ontwerp jou stelsel - Deel 2Subscribe om nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisBuild n Stock Trading System vir jou lewe Trading vir 'n lewe is 'n opwindende idee, en voorraad handel stelsels kan jy die lewe wat jy wil gee. 'N Stelsel is bloot 'n stel reëls wat bepaal hoe jy sal betree en die finansiële markte te verlaat om geld te maak. - Beurs stelsels werk omdat hulle te skakel emosie, skep konsekwentheid en vang 'n voorsprong in die markte. Mostxa0new handelaars misluk en moneyxa0because hulle wenke te neem van ander verloor, hulle doen wat gewild is, hulle doen wat klink goed by 'n ete partye, hulle doen wat swaar bemark deur die bedryf, wat hulle gebruik iemand elses-beurs systemxa0- hulle dont doen wat winsgewende Ek glo dat jy kan slaag waar so baie ander misluk Jy kan geld handel te maak, kan xa0YOU leef en oral werk in die wêreld en jy kan vry wees van korporatiewe slawerny wees. Die bou van jou eie handel stelsel wat jou doelwitte voldoen, pas by jou persoonlikheid en gee jou die lewe wat jy wil hê, is die antwoord. Ek kan jou wys in vier eenvoudige stappe hoe om 'n winsgewende stelsel wat ongeag of jy wil hê dat die aandelemark, termynmark of die forex mark verhandel will work for you bou. My doel is om jou te help slaag deur die bou van jou eie winsgewende-beurs stelsel wat jou doelwitte voldoen en gee jou die lewe wat jy wil. Die meeste nuwe handelaars misluk omdat hulle hoef nie 'n gids om hulle te help 'n winsgewende stelsel wat hulle pas te bou. Op jou eie is dit 'n moeilike reis - Laat ek jou help jy vinnig Waar begin ek Daar is talle kursusse, duur inskrywing dienste en stelsels te koop in hierdie bedryf 'n winsgewende handelaar. Nie een van hierdie is die antwoord in isolasie. . Die antwoord is om jou eie handel stelsel te ontwerp met 'n begrip van jouself. Iemand wat daarvan hou aksie sal moeilikheid handel 'n lang termyn weeklikse benadering Die pasiënt het, sal oorweeg persoon vind dit moeilik om in te beweeg om en uit die markte meer as een keer 'n dag as 'n dag handelaar Die persoon wat daarvan hou om te wees reg sal moeilikheid het met 'n handel styl wat verkeerd is 80 van die tyd (selfs al is die oorblywende 20 maak 'n klomp geld algehele) die persoon wat leer om handel te dryf terwyl hy in 'n voltydse werk sal dit die maklikste vind om hul ontleding te doen na-ure so hul werk nie die geval ly en sal 'n einde van die dag stelsel wat huisves dit die vraag wat die meeste nuwe handelaars vra nodig: Hoe kan jy geld handel maak die verkeerde vRAAG Die vraag elke handelaar moet vra is: Hoe kan ek geld handel Almal is anders, soxa0you cant geld maak konsekwent wees met die hulp van vriende, na aanleiding van nuusbriewe, te teken op voorraad wip dienste, lees nuusbriewe, betaal vir duur seminare om geheime handel metodes te leer. hoekom, want hierdie dinge het almal een ding in gemeen - hulle versuim om in ag te neem JY Daar is baie wanopvattings oor hoe om konsekwent handel wins te maak. Die waarheid is dat jy kan finansiële vryheid te bou deur middel van handel. sonder om gedwing om die markte te kyk die hele dag, sonder die dag handel, sonder 'n hoë frekwensie handel, sonder scalping, sonder binnekant kennis Ten spyte van al die hype, dit is net soos 'n stresvolle werk wat kettings om die rekenaar skerm. Jy kan beide vrye tyd en geld. Medium tot lang termyn handel strategieë kan jy dit gee. My 4 stap-benadering tot Beurs stelsels Die goeie nuus is dat die beste stelsel is nie kompleks of moeilik om te ontwerp. Maak nie saak of jy handel die aandelemark, termynmark, xa0forex of opsies of enige ander instrument, die beste stelsel is een wat julle bou vir jouself, sodat jy verstaan ​​hoe en hoekom dit werk. My benadering vir die begeleiding van julle is 'n eenvoudige en deursigtige proses te handel sukses. Deur middel van hierdie webwerf en my ander hulpbronne, sal ek jou help: Stap 1: Stel jou handel stelsel doelwitte xa0 Stap 2: Selectxa0the-beurs strategie wat die beste pas by jou stap 3: Bou jou voorraad handel stelsels op die regte manier Stap 4: Dokumenteer jou handel plan As jy gaan deur middel van hierdie stappe sal jy alsoxa0need te oorweeg ontwikkeling risikobestuur en portefeuljebestuur reëls om jou doelwitte te bereik die keuse van jou sagteware om te verseker dit is aan die taak van die ontwikkeling van 'n robuuste stelsel aan die beste handel boeke om jou kennis uitskakeling brei handel foute Ixa0had bitter min ondersteuning op my eie reis na handel sukses. Dit het 'n paar jaar om 'n benadering wat die lewenstyl wat ek wou gee te vind. My doel was vryheid deur handel, nie 'n voltydse handel werk. Daar is baie beperk nuttige ondersteuning in die handel bedryf, en 'n goeie hulpbronne moeilik om te vind. Ek geleidelik ontwikkel my begrip van die sielkunde van handel en ondersoek talle handel strategieë en belê benaderings. Ixa0read talle boeke oor handel stelsels, ontwerp en getoets my eie stelsels, geleer om die sagteware en het my manier. Baie mense misluk, want dit is 'n uitdagende pad, maar die uitkoms is die moeite werd om die reis. Ek hoop dat die deel van my reis bring jy sukses en kortpaaie jou leerkurwe te handel profitably. Why doen ons 'n handel stelsel nodig As jy 'n aktiewe handelaar en nie om geld te maak op die aandelemark, dit is tyd vir jou om stadiger en dink oor wat jy verkeerd gedoen het en ondersoek op die handel stelsel wat jy gebruik. Die bou van 'n winsgewende handel stelsel tyd en pasiënt vereis. Een handel stelsel kan werk vir 'n paar mense, maar smag na ander. Dit is ok as 'n handel stelsel versuim om op jou, maar dit is nie ok vir jou om aan te beweeg na die volgende stelsel sonder ondersoek dit en vind uit waarom dit doesn8217t werk. Daar is geen handel stelsel wat vir ewig sal werk. Jy sal nodig hê om aan te pas of te verander 'n handel stelsel onder verskillende ekonomiese omtrek. As 'n handel stelsel konsekwent gewerk vir jou in die verlede en dit is nie meer werk nie, is dit tyd om dit te ondersoek. In hierdie handleiding, I8217m gaan om jou te wys die basiese beginsels oor hoe om jou eie handel stelsel te bou. Hier volg 'n paar stappe wat ek neem. Hoe om 'n handel stelsel in 5 stappe bou 1. Maak dit eenvoudig 8211 kies 1 of 2 tegniese aanwysers om te begin met. 2. Toets dit teen historiese data 3. Stel stop verlies en uitgang strategie 4. backtest hierdie metode en probeer om dit te breek. Voeg bykomende aanwysers wanneer dit nodig is. 5. Papier handel hierdie handel stelsel. Let8217s kyk na die stelsel handel in detail. Trading System Stap 1 8211 tegniese aanwysers begin met 1 of 2 tegniese aanwysers. Ek sal Macd crossover en Bullish oorweldiging (Kandelaar) patroon te gebruik vir hierdie handleiding Trading System Stap 2 8211 Toets die tegniese patrone Toets die patroon teen historiese data en studie aandele wat ooreenstem met dié 2 kriteria. Let8217s kies 'n ewekansige dag in die onlangse verlede. Ek opgetel 2010/02/22 wat sowat 20 handel dae vroeër van vandag af is. Om te help my om aandele wat vinnig aan te pas hierdie 2 patrone, het ek 'n voorraad skerm met behulp van Dojispace8217s gevorderde voorraad screener en gevind MPG. MPG is die enigste voorraad wat hierdie 2 patrone ooreenstem daardie dag. Let8217s kyk na die grafiek. 2/22/10 naby prys: 1,64 Vandag (3/16/10) naby prys: 2,59 Dit is 'n 58 gewin in 20 dae. Trading System Stap 3 8211 Stel Stop Loss Ons moet stop verlies te stel op alle ambagte wat ons betree om groot verliese te vermy. Daar is mense wat hul fortuin verloor op een voorraad omdat hulle 'n verlore handel don8217t verlaat. Let wel, as jy gaan om aandele te koop met 'n prys minder as 2, moet jou stop verlies groter as gewoonlik wees, want hulle is baie wisselvallig aandele. Let8217s stel ons aanvanklike stop verlies aan 5. As 'n bedryf gaan ons weg, moet ons die stop verlies vir die nuutste sluitingsdatum pas aan te pas, sodat ons don8217t verloor al die wins wanneer die tendens om te keer. Let8217s kyk na die MPG voorraad data. Datum Oop Hoog Laag Close Deel 16 Maart 2010 2,52 2,68 2,46 2,59 2115671 15 Maart 2010 2,60 2,68 2,50 2,51 2541316 12 Maart 2010 2,44 2,55 2,36 2,47 1425172 11 Maart 2010 2.38 2.49 2.21 2.40 2090530 10 Maart 2010 2.54 2.69 2.30 2.43 5019694 9 Maart 2010 2.12 2.57 2.05 2.47 7795768 8 Maart 2010 1.89 2.25 1.88 2.16 7372701 5 Maart 2010 1.83 1.90 1.76 1.86 1922729 4 Maart 2010 1.80 1.84 1.73 1.78 898551 3 Maart 2010 1,68 1,81 1,67 1,74 1641841 2 Maart 2010 1,74 1,74 1,62 1,69 2044427 1 Maart 2010 1,55 1,64 1,53 1,60 1519886 26 Februarie 2010 1.51 1.59 1.48 1.50 1602606 25 Februarie 2010 1,55 1,57 1,48 1,50 1170756 24 Februarie 2010 1.73 1.75 1.53 1.60 1716731 ​​23 Februarie 2010 1,63 1,75 1,57 1,69 1801794 22 Februarie 2010 1.45 1.68 1.45 1.64 1719168 Kennisgewing as ons die voorraad op oop gekoop by 1,63 die volgende dag (23/02) na die patroon gevorm is, sal dit ons 5 stop verlies op die dag getref nadat (2/24) en ons sal 'n mislukte handel. Ons het 3 opsies. a) Stel 'n groter stop verlies wanneer die handel met aandele onder 2 b) Klik op 5 stop verlies en koop dit terug wanneer die tendens begin om op terug te gaan. c) Slaan aandele met 'n prys onder 2 en vlugtige voorrade heeltemal. Laat kyk na elke opsie in besonderhede. a) Stel 'n groter stop verlies vir hierdie handel om suksesvol te wees, is 'n 9.5 stop verlies vereis. Die voorraad getref 'n nuwe laag op 25/2 by 1.48. Let8217s doen die wiskunde. Entry prys: 1,63 Laagste prys: 1,48 (1,63-1,48) /1.63 9.2, so ons moet 'n stop verlies groter as 9.2 Ek don8217t soos hierdie opsie stel omdat 'n 9.5 stop verlies is eenvoudig te groot vir 'n swaai handel. b) Klik op 5 stop verlies en koop dit terug wanneer die tendens begin om op terug te gaan. Wanneer hierdie voorraad getref ons stop verlies op 5, ons verkoop dit en koop weer op 'n latere tyd. So wanneer moet ons koop dit terug op die voorwaardes 22/02 wanneer die Bullish oorweldiging patroon word gevorm, ek dink die voorraad oop (1.45) 'n ondersteuning wees. As die voorraad bly bo hierdie ondersteuning vlak, sal ek probeer om terug te kry in wanneer die voorraad draai positief. Maar, as die voorraad breek hierdie ondersteuning vlak, won8217t Ek oorweeg dit terug te koop totdat die voorraad beweeg terug bo daardie vlak. A doji gevorm op die 26/02 wat is 'n goeie teken. (A doji dui op 'n ommekeer tendens). Die voorraad gapped op die volgende verhandelingsdag op 01/03 bevestig die tendens om te keer. Dit is die dag wat ek sal koop terug hierdie voorraad en my stop verlies weer tot 5. Vir versigtige handelaars, kan jy wag tot weerstandvlak die voorraad breek it8217s by 1.69. Die voorraad bly beweeg hoër na 3/1, moet ons die stop verlies op 'n daaglikse basis aan te pas. Ons aanvanklike stop verlies was 5 van ons inskrywing prys. Ons moet weer hierdie item prys aan die jongste sluitingsprys om te verhoed dat terug te veel op 'n wen-handel. Die voorraad uiteindelik getref ons stop verlies op 3/10. Let8217s bereken ons beswil harde dinge. Let8217s sê ons belê 10,000 miljoen se voorraad elke keer as ons verhandel. Handel 1: 5 verloor op 10,000 500 Handel 2: Entry prys: 1,55 op 01/03 afsetprys: om 2.35 op 10/3 (2.35 is 5 stop verlies basis op 3 / 98242s naby prys van 2,47) (2,35 -1,55) / 1,55 51,5 van 10,000 5100 (Nota:. ons don8217t aftrek 500 van die 10.000 want ons aanvaar ons belê 10,000 op elke handel, nie op elke voorraaditem) Totaal wins 5.100 8.211 500 4600 c) Slaan aandele met 'n prys onder 2 en vlugtige voorrade heeltemal hierdie opsie is voor die hand liggend, maar ek don8217t soos hierdie opsie, want ek sal misloop 'n baie winsgewende handel geleenthede. Trading System Stap 4 8211 backtest hierdie metode en probeer om dit te breek. Voeg bykomende aanwysers wanneer dit nodig is. Nou let8217s toets ons handel stelsel teen 'n klomp van die datums in die verlede begin 2010/02/23 wat die dag ná ons eerste date. 2010/02/23. Die enigste voorraad wat lomp oorweldiging en MACD crossover op daardie datum gekoppel is CLRT. Weereens, dit is 'n lae prys voorraad, so ons verwag dat dit baie wisselvallig wees. Die voorraad getref ons 5 stop verlies in 3 dae en weer as ons weer die koop van die voorraad 'n dag later, kry ons 'n mooi wins. Die voorraad is steeds styg as van vandag en dit is sit op 2,8. Aanvaar as ons terug gekoop die voorraad by 2.1, ons is tot 33 op hierdie handel en as ons die 5 verlies van ons vorige handel trek, maak ons ​​nog steeds 'n wins van 28 op die aandeel. Nota 1: In beide bedrywe, sal ons selfs meer geld te maak sonder die stop verlies of met 'n groter stop verlies. Maar don8217t Ek beveel om dit te doen, want 'n paar slegte ambagte te onderhou handel laer en jy sal uiteindelik verloor meer geld op die ambagte. Nota 2: As jy didn8217t weer koop die aandele, dan beland jy met 2 verloor ambagte, elke kos jou 500 transaksiefooie. Twee mense kan eindig met 'n totaal verskillende resultate met behulp van dieselfde handel stelsel, een met 'n verlies en 'n ander met 'n groot wins. Die mislukte handelaar dan beweeg op na die volgende handel stelsel en die hoop dat dit sal werk vir hom, en bly beweeg as daar geen volmaakte handel stelsel wat werk vir almal. That8217s waarom dit is baie belangrik dat jy leer waarom 'n handel stelsel versuim het om op jou wanneer jy 'n slegte handel gemaak. Ok, let8217s te beweeg na die volgende dag. 2010/02/24 8211 geen voorraad - Weereens hierdie voorraad getref 'n stop verlies en dan herstel die volgende dag met 28-5 23 gewin in 'n week. Nou begin ons om 'n patroon hier te sien. Dit blyk dat ons ons eerste 5 verlies kan verhoed deur te wag 'n paar dae na die patrone is vorm. So sal ons hierdie beperking te voeg by ons handel stelsel. Beperking 1: Wag vir 2 dae en om te sien of daar 'n trek terug, sodat ons kan kry by 'n nog goedkoper prys en maak seker dat die tendens doesn8217t breek die ondersteuning vlak. (Let wel: hierdie beperking, sal ons mis wins as die neiging is sterk genoeg dat dit terug doesn8217t trek.) 2010/02/26 8211 geen voorraad In elk geval, ek dink jy kry die idee gekry. Hou net om dit te toets en beperkings op die handel stelsel te voeg as wat nodig is. Trading System Stap 5 8211 Paper handel hierdie handel stelsel - Nou het ons ons handel stelsel gereed en ons moet papier handel dit vir 'n rukkie totdat ons is ten volle gemaklik daarmee. Hierdie stap gebruik dieselfde benadering as stap 4, behalwe nou is ons met behulp van live data eerder as verlede data en beperkings toe te voeg tot die handel stelsel, indien nodig. That8217s dit, ek hoop dat hierdie handleiding help sommige van julle 'n bietjie beter in die voorraad market. In hierdie handleiding, sal ons stap vir stap deur die basiese proses van die bou van handel en back testing n voorraad handel stelsel op die volgende waarneming (of illusie) van die mark gedrag: Ek het opgemerk dat wanneer 'n voorraad styg 3 dae in 'n ry kan 'n klein bullopie sein in die nabye toekoms sal ons nou 'n stelsel om hierdie teorie te toets bou. Eerste sal ons 'n leë handel rekening te skep: Klik op nuwe. Dit sal 'n nuwe rekening genoem NewAccount Klik op die voorwerp NewAccount toets en verander die naam na MyAccount skep. Die verandering van die naam van 'n voorwerp is dieselfde proses as die hernoeming van lêers, kliek op die teks, kliek weer en you8217ll in staat wees om die teks te wysig. Skakel die drie opsies (kort verkoop, negatiewe balans en pyramiding) as hulle deur en deur. Klik OK om die veranderinge te stoor. Klik op die plus naby MyAccount in die boomaansig sal hierdie jou wys al die voorwerpe in die rekening. Klik op die Systems gids. Klik op New. Dit sal 'n nuwe stelsel binne MyAccount genoem NewSystem1 Klik op die NewSystem1 stelsel voorwerp te skep. Verander die naam na MySystem. Klik OK om die veranderinge te stoor. Klik op die ikoon te red om die rekening te red. In die venster wat verskyn, tik MyAccount. xml. Klik red. Jy het nou net 'n handelsrekening (MyAccount) wat 'n stelsel (MySystem) bevat. Klik op die plus naby MySystem in die boomaansig sal hierdie jou wys al die voorwerpe wat in die stelsel. Ons moet nou 'n paar simbole in die portefeulje voorwerp te voeg. Klik op die Portefeuljekomitee voorwerp. Ons gaan Microsoft om die portefeulje te voeg. Óf tik in MSFT uit die drop down, of kliek op die icon Vind en kies Microsoft. Sodra jy Microsoft gekies, kliek OK om dit toe te voeg tot die portefeulje. Die stelsel MySystem sal nou gebruik MSFT tydens back testing. Ons moet nou die leë Object Geldbestuur met een wat tydens back testing ambagte sal plaas vir ons te vervang. Klik op die plus naby Biblioteek in die boomaansig. Klik op die plus naby Money Management in die boomaansig. Klik op FixedCash Klik op afskrif Kliek op MySystem Klik op plak. Ons het nou vervang die leë geldbestuur met vaste Kontant 8211 'n basiese geldbestuur voorwerp wat posisies met 'n kontantwaarde van 5000. Ons moet nou die handel reëls te skep vir die stelsel MySystem sal betree. Klik op die Bar gebeurtenis. Die bar geleentheid sal loop aan die einde van elke maat tussen die vanaf die datum en die datum. Sny en plak die volgende kode in die geval voorwerp. Verander die vanaf die datum tot 1-Jan-1996 en die datum is om 01-Jan-2000. Klik dan op backtest. Die resultate van die stelsel het 'n wen persentasie van 62, met 'n wins faktor van meer as 3. As ons dink 'n bietjie meer oor die inskrywing reëls, sou ons meer geneig om 'n wen-handel as MSFT is trending af het, met die 3 tot dae sein 'n tempo die nuwe weergawe van die handel stelsel het 'n wen-persentasie van meer as 80, asook 'n wins faktor van meer as 10. Maar as ons handel so paar keer die resultate van hierdie backtest is nie statisties betekenisvol. Ons moet ook van mening dat as Microsoft getoon soveel groei oor die toetsperiode enige handel stelsel te koop op 'n ewekansige en hou vir 10 bars sal waarskynlik ook winsgewend te maak. Om die volle dataset tot by die jongste kroeg in die datastore sluit, klik op die laaste datum knoppie en klik op backtest. Ons het nou meer ambagte, maar die Prestasieplan profiel verander het, met meer as 60 ambagte begin winsgewend en 'n wins faktor van meer as 3. Wat gebeur as ons hierdie stelsel verhandel teen 'n portefeulje van aandele Klik op die Portefeuljekomitee voorwerp. Voeg IBM en INTC om die portefeulje, kliek backtest. Die resultate van die stelsel is ver van 'n indrukwekkende, nou met net meer as 50 ambagte wat winsgewend te maak. You8217ll agterkom dat Siener gee jou 'n uiteensetting van die bydrae van elke simbool aan algehele handel prestasie. You8217ll sien ook dat ons 'n paar waarskuwings. Klik op die blad Uitgawe, en you8217ll sien dat ons handel stelsel in staat was om posisies te neem, want daar was nie genoeg kontant in die rekening na 'n nuwe posisie 8211 Dit is die effek van die ware portefeulje back testing oopmaak. Klik op die rekening voorwerp. Verander die aanvangskapitaal om 20000 en kliek OK om jou veranderinge te stoor. Klik backtest. Let daarop dat as we8217ve die bedrag kontant in die rekening het toegeneem we8217re nou in staat om meer ambagte te voer. We8217re nou gaan meer simbole toe te voeg tot die portefeulje. Klik op die Portefeuljekomitee voorwerp. Klik herhaaldelik op die delete knoppie totdat die portefeulje is leeg, kliek nou op die ikoon soek. Vind en kies AA (Alcoa), gaan jy na die onderkant van die lys en terwyl hou hou verskuiwing kliek op XOM (Exxon). Klik op OK. We8217ve nou al DOW bestanddele by die portefeulje. Klik op backtest, you8217ll weer sien dat ons 'n baie waarskuwings as we8217re nie posisies te betree as ons rekening balans nie genoeg kontant het. Verhoog die begin kapitaal in die rekening voorwerp tot 200000, en klik backtest. Gevolgtrekkings Die proses van die bou en back testing handel stelsels is 'n iteratiewe proses met die aanvanklike doel om die waarneming / teorie te staaf. Ons het hierdie voorbeeld gekies as die eindresultaat produseer teenstrydige resultate 8211 op MSFT alleen, toon die handel stelsel sommige belofte, maar toe back testing teen 'n portefeulje van aandele vind ons 'n ander gevolg. Dit bring ons by nog vrae, wat sal lei tot meer toetsing, en miskien 'n beter handel stelsel. Jy moet ook onthou dat hierdie voorbeeld fokus op die inskrywing reëls met geen aandag gespeel om geld bestuur / posisie sizing of die uitgang reëls (insluitend stoploss) 8211 beide hierdie elemente is noodsaaklik om handel stelsel performance. Slideshare gebruik koekies om funksionaliteit en prestasie te verbeter , en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Gebruikers ooreenkoms en Privaatheidsbeleid. Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Privaatheidsklousule en Gebruikers ooreenkoms vir meer inligting. Vind al jou gunsteling onderwerpe in die Slide inligting Kry die Slide app om te spaar vir later selfs op die regte pad voort na die mobiele webwerf oplaai Teken Teken Double tap om te vergroot Hoe om te bou 'n handel stelsel Deel dié Slide LinkedIn Corporation kopieer 2016